研究内容

金融・保険の数理では、株価や会社の資産ダイナミクスを確率過程を用いて記述します。特に、ジャンプ型拡散過程やレヴィ過程など、パスが不連続な連続時間確率過程が現実の特徴を捉える確率モデルとして重要で、このようなモデルに対する統計的推測理論が主要な研究テーマです。また、保険数理における破産理論やIBNR、死亡率予測といった問題に対して、上記のジャンプ型モデルや極値論を用いた新しいリスク理論へのアプローチ、漸近推測論を用いた保険数理統計の開拓にも取り組んでいます。